Системы рейтинговой оценки коммерческих банков
Важным элементом системы надзора за банками является использование широкого спектра не только внутренней (отчетность банков, получаемая в рамках надзора), но и внешней информации (отчеты внешних аудиторов, рейтинговых компаний, статистические и рыночные данные, встречи с руководством банков и т. д.).
Применяемые в настоящее время системы оценки надзорными органами деятельности коммерческих банков в разных странах имеют существенные особенности и зависят от ряда факторов - возможности проведения проверок на местах, их частоты и охвата; системы дистанционного надзора; видов и состава отчетности, представляемой в рамках надзора; доступности других источников информации; степени технической оснащенности, а также во многом от человеческого фактора. Вместе с тем применяемые в настоящее время системы можно классифицировать следующим образом:
системы рейтинговой оценки коммерческих банков,
система дистанционного мониторинга (расчет финансовых коэффициентов и анализ групп банков),
комплексные системы рисков в банковской деятельности,
статистические модели "систем раннего реагирования".
Примером такой системы является широко известная американская система CAMEL, которая используется с 1979 г. и представляет собой стандартизированную оценку финансовых институтов, используемую тремя надзорными органами США - Федеральной резервной системой, Федеральной корпорацией страхования депозитов и Контролером денежного обращения. С 1997 г. ввиду значительных изменений в банковском бизнесе и общеэкономических тенденциях и процессах она подверглась ревизии, результатом чего стало введение дополнительного критерия - чувствительность к рыночным рискам (S). Таким образом, рейтинговая система приобрела аббревиатуру CAMELS. За долгие годы применения указанной рейтинговой системы в рамках осуществления надзорных функций в США была доказана эффективность использования этого инструмента в оценке финансовой устойчивости кредитных институтов и определении тех, которые нуждаются в особом внимании и контроле со стороны надзорных органов.
Основными компонентами системы CAMELS являются - адекватность капитала (С), качество активов (А), качество менеджмента (М), качество и уровень доходности операций (Е), ликвидность (L) и чувствительность к рыночным рискам (S).
Каждый компонент рейтинговой системы предполагает выведение оценки на основе анализа нескольких оценочных факторов, которые непосредственным образом оказывают влияние на компонент. Причем отдельные факторы повторяются в характеристике нескольких элементов системы, что свидетельствует о наличии тесного единства между ними. Так, степень проблемности активов для кредитного института используется как фактор при оценке и адекватности капитала банка (С), и качества активов (А). Количественная оценка итогового рейтинга и рейтинга каждого компонента основывается на 5-балльной шкале. Рейтинг 1 является высшим показателем и свидетельствует об устойчивом положении, занимаемом коммерческим банком на рынке, и предполагает наименьшую степень опеки со стороны надзорных органов. Рейтинг 5, являясь низшим, свидетельствует о том, что банк находится в критическом положении, имеет неадекватный уровень менеджмента и требует самого пристального контроля со стороны надзорных органов и немедленных корректирующий действий. 



Правовые основы деятельности кредитного бюро
Принятие "Закона о банках" в Польше создало правовые основы для развития информационной базы данных о клиентах банков в части вопросов, касающихся выполнения ими финансовых обязательств перед кредитными институтами.

Опыт создания кредитных бюро в Польше
По мере развития и расширения рынка кредитования физических лиц в России все большее значение для банков приобретает наличие информации о заемщиках с точки зрения их кредитной дисциплины и опыта взаимодействия с другими кредитными организациями.


 
бронированный автомобиль
 
бронированный автомобиль
 
кредитные бюро
 
пучок прав собственности